1автокореляція залишків
2автокореляція залишків
3автокореляція залишків
4автокореляція залишків
також в інших словниках:
Критер Дарбіна-Уотсона — (або DW критерій) статистичний критерій, що використовується для знаходження автокореляції залишків першого порядку регресійної моделі. Критерій названий на честь Джеймса Дарбіна та Джеффрі Вотсона. Критерій Дарбіна Вотсона розраховується за наступною ... ... Вікіпедія
Аналіз часових рядів (time-series analysis) - А. в. нар. зв. статистичний аналіз даних, зібраних у ході спостережень за одиничним об'єктом (напр., окремою людиною, сім'єю чи містом), які проводяться послідовно у часі, або через певні інтервали, або безперервно. Як і… … Психологічна енциклопедія
Модель ковзного середнього - го порядку модель часового ряду наступного виду де білий шум, параметри моделі (можна вважати рівним 1 без обмеження спільності). Також у модель іноді додають константу. Тим не менш, оскільки найчастіше моделі ск... Вікіпедія
Тест Бройша — Тест Бройша Годфрі, званий також LM тест Бройша Годфрі на автокореляцію (англ. Breusch Godfrey serial correlation LM test процедура перевірки автокореляції довільного порядку, що застосовується в економетриці, у випадкових… … Вікіпедія
Критерій Дарбіна — Критерій Дарбіна Вотсона (або DW критерій) статистичний критерій, який використовується для тестування автокореляції першого порядку елементів досліджуваної послідовності. Найчастіше застосовується при аналізі тимчасових рядів і ... Вікіпедія
Авторегресійна умовна гетероскедастичність — (ARCH AutoRegressive Conditional Heteroskedastiсity) модель, що використовується в економетриціаналізу часових рядів (насамперед фінансових), у яких умовна (за минулими значеннями ряду) дисперсія ряду залежить від минулих значень… Вікіпедія
S (мова програмування) — Цю статтю слід вікіфікувати. Будь ласка, оформіть її згідно з правилами оформлення статей. У цього терміна існують інші значення, див. S. S язи ... Вікіпедія